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[기고] IFRS17, 공시요건과 문제해결 방안 ③[카테고리 설정이 아직되어 있지 않습니다.]
위 그래프는 CTE(Conditional Tail Expectation) 혹은 T-VaR(Tail VaR)라는 방법론이다. 신뢰수준을 정했다면 그 신뢰수준을 넘는 영역의 평균값을 택하는 것이다. 그 근거는 분포를 추정할 때 어느 데이터를 활용하였는 가와...
